怎么用 Excel 做蒙特卡洛模拟(回测报告蒙特卡洛模拟)

1、首先，我们来填入这三个活动时间估算的乐观值，最可能值和悲观值。
分别计算这三个活动的均值和标准差。
均值=（乐观值+4
*
最可能值
+
悲观值）/
6
标准差=（悲观值-乐观值）/
6
根据第二步计算出来的均值和标准差，对三个活动按照正态分布进行随机模拟。因为是测试项目，这里我们只进行随机100次。
公式：=INT(NORMINV(RAND(),$F$2,$G$2))
其中：NORMINV
正态分布；INT
去整；
RAND()
取随机数；
2、将随机出来的值，进行固化。也就是将上一步中红框的区域，按值复制一份。以防止随机数在每次更改单元格后都会发生变化。
3、由于3个活动均为FS的关系，所以三个互动的时间之和就等于总项目时间。
将总工期考入新的Sheet，并进行从小到大的重新排序。
4、将排序后的数据进行筛选，剔除重复数据。从而的到全部模拟出来工期的值。
进行频度统计。首先选中与总工期相对应的频度下面的单元格D2:D23，然后输入公式“=FREQUENCY(A2:A101,C2:C23)”，然后按下Ctrl+Shift+Enter。如此会计算出模拟出来各个总工期的发生次数。
5、计算积累频度：每一个频度的积累频度=自身的频度+前面所有项的频度之和
选择二维折线图；
6、在添加的空白折线图上右键“选择数据区域”:
数据区域即总工期和积累频度两列。由于我们并不需要总工期呈现为曲线形式，在选择后的对话框中，将总工期删除，只保留累计频度。
将“累计频度改为“蒙特卡洛模拟”。
7、选择标轴C2：C23
最终选择一个好看的样式，展现辛苦生成的图表就可以啦。
注意事项：这里模拟的项目是一个只有3个首尾相接活动的简单项目。在实际项目中，必须考虑由于活动工期变化所导致的关键路径变化的情况。 用到两个内置函数，即用rand()来产生0到1之间的随机数，然后用norminv()来获得服从既定分布的随机数，即收益率样本=norminv(rand(), 0, 0.1)。假定股票价格的初始值是100元，那么模拟的价格就是 S=100 * exp(cumsum(收益率样本))。
其中的cumsum（）不是Excel的内置函数，其意思就是收益率样本的累积，每个时刻的值都是当前样本及此前所有样本的和，如，收益率样本从单元格C3开始，当前计算C15对应的模拟价格，则模拟价格计算公式是：100 * exp(sum($C$3:C15))。
由此可以得到股票价格的一条模拟路径。

其他非正态分布也可以通过类似方式得到分布的抽样，即分布函数的逆函数，这些函数Excel都内置了。所以，做蒙特卡洛模拟的时候，关键是先确定所需模拟的分布，然后进行抽样，然后应用层面的各种公式就可以在抽样的基础上进行计算了。 方法如下：
1、建立一个多行多列的规则表格（如首行不能和第2行合并）。
2、选中表格后，插入图表——》选择你想要的图表类型即可。
3、根据你的需要进行图表排版即可。

Excel表格如何插入图表

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